Validea의 월마트(WMT)의 기본 분석 보고서에 따르면, Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중에서 WMT는 Pim van Vliet가 개발한 멀티 팩터 모델을 사용하는 전략으로 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가진 주식 중에서도 강력한 모멘텀과 높은 순 수익률을 갖춘 주식을 찾는 것이다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 월마트(WMT)는 소매(식료품) 산업의 대형 성장주로, 이 전략에서 93%라는 높은 평가를 받았다. 이 점수는 기업의 기본 경제적 요소와 주가 평가에 기반을 두고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 그 전략이 해당 주식에 흥미를 가진다는 것을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 해당 주식이 충족하는지 여부를 요약하였다. 아래 표의 모든 기준이 평등하게 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 이 전략의 기준에 기초한 해당 주식의 강약점을 간략히 개요하는데 도움이 된다.
시장 가치: 합격
표준 편차: 합격
12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립
순 수익률: 중립
최종 평가: 합격
Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 담당 책임자이다. 그가 보수적인 팩터 투자에 대해 연구한 결과, 이 전략이 나오게 되었고, ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출판하게 되었다. Van Vliet는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 경영경제학 박사 학위를 받았다.
Validea에 대하여 Validea는 투자 연구 서비스로, 수십 년 동안 시장을 능가한 투자 구루들의 전략을 따르고 있다. 워렌 버핏, 베냐민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 취지 등의 투자 전략을 바탕으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
