Validea의 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE)에 대한 구루 기본 보고서를 소개한다. Validea가 따르는 22개의 구루 전략 중에서, ICE는 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 한 우리 다중 요인 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성의 주식 중 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는 것이다.
2025년 6월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 인터콘티넨탈 익스체인지 (ICE)는 투자 서비스 산업의 대형 성장 주식이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본적인 재무 상태와 주식 평가를 기반으로 한 81%이다. 점수가 80% 이상이면 해당 전략이 주식에 대해 어느 정도 관심을 갖고 있다는 것을 보통 의미하며, 90% 이상이면 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트 각각을 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준들이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에 대한 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
MARKET CAP:PASS
STANDARD DEVIATION:PASS
TWELVE MINUS ONE MOMENTUM:NEUTRAL
NET PAYOUT YIELD:NEUTRAL
FINAL RANK:FAIL
인터콘티넨탈 익스체인지에 대한 상세 분석
투자에서 보통 더 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 한 가지 주요 예외가 있다. 낮은 변동성의 주식은 높은 변동성의 주식보다 낮은 위험으로도 더 좋은 성과를 낼 수 있다. Pim van Vliet는 로벡코 자산관리의 보수적 주식 부서장이다. 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창조로 이어졌으며, ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출판했다.
Validea 소개: Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그를 포함하여 장기적으로 시장을 능가한 구루들을 기반으로 하는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
