Validea의 AUTOZONE INC (AZO)에 대한 전문가 기초 보고서이다. 22개의 전문가 전략 중, AZO는 Pim van Vliet의 공개된 전략을 기반으로 한 다중 요인 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 지급 수익을 갖춘 주식을 추구한다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, AUTOZONE INC (AZO)는 자동차 및 트럭 부품 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가는 100%로서 회사의 기초 기반과 주식의 가치 평가에 따른 것이다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 가지고 독립적이지는 않지만, 전략의 기준에 대한 보안의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
시장 수익률: 만족
표준 편차: 만족
12-1 모멘텀: 중립
순 지급 수익: 중립
종합 평가: 만족
Pim van Vliet에 대한 추가 정보로, 일반적으로 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자 세계에서는 하나의 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성의 상대 주식보다 더 나은 성과를 내고, 더 적은 위험으로 이를 이룬다. Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리부서의 보수적인 주식 담당 부서장이다. 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 형성과 ‘Low Risk에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책을 출판하는 데 기여했다.
