Validea의 필립 모리스 인터내셔널(PM)에 대한 구루 펀더멘털 리포트가 공개되었다. 이 보고서는 22개의 투자 전략 중 다중 요인 투자자 모델을 통해 높은 점수를 받은 것으로 나타났다. 이 모델은 Pim van Vliet의 전략에 기반 하여 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 지불수익률을 보이는 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 필립 모리스 인터내셔널(PM)은 담배 산업의 대형 성장 주식으로서, 이 전략을 기반으로 한 점수는 81%이다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
아래 표는 이 전략의 테스트 기준에 따라 해당 주식이 통과 또는 실패한 항목을 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적으로 작용하는 것도 아니다. 하지만 표는 전략의 기준에 따른 주식의 장단점을 간략하게 보여준다.
시가 총액: 통과 표준편차: 통과 12마이너스1 모멘텀: 중립 순 지불수익률: 중립 최종 순위: 실패
Pim van Vliet는 로베코 자산 운용의 보수적 주식 투자 책임자로, 보수적인 요인 투자 연구를 통해 이 전략을 개발하였다. 그의 연구는 저서 “위험에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설”로도 공개되었다. 그는 에라스무스 로테르담 대학에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사를 취득하였다.
Validea는 장기적으로 시장을 능가한 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 이 서비스는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하며, Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등의 구루가 제공한 전략들을 기반으로 한다.
