2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 밸리데아의 시티그룹 주식(C)에 대한 구루 펀더멘털 리포트가 공개되었다. 밸리데아는 22개의 구루 전략을 따르고 있으며, 이 중 시티그룹은 핌 반 블릿(Pim van Vliet)의 공시된 전략을 기반으로 하는 멀티 팩터 투자 모델을 통해 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가진 주식 중 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
시티그룹은 투자 서비스 산업의 대형 가치주로 평가되며, 본 전략에 따르면 93%의 점수를 기록하였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 대한 관심을 가진다는 것을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족시키는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 가지거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략 기준에 맞춘 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시가총액: 합격 표준 편차: 합격 12 대비 1 모멘텀: 중립 순 지급 수익률: 중립 최종 평가: 통과
시티그룹의 자세한 분석
핀 반 블릿은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부서의 책임자로, 보수적 팩터 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창조로 이어졌으며, 『위험이 적은 주식이 높은 수익을 보여주는 주식 시장의 역설』이라는 책을 출판하였다. 반 블릿은 네덜란드 에라스무스 대학 로테르담에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
밸리데아는 유명 투자자들의 공시된 전략을 따라가는 투자 연구 서비스로, 월간 시장을 초과하는 주주들을 기반으로 하는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다. 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등의 전략을 따르고 있다. 밸리데아에 대한 추가 정보는 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.
