밸리디어의 마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(MPC)에 대한 기초 분석 보고서가 공개되었다. 밸리디어가 따르는 22개의 투자 전략 중, MPC는 다중 요소 투자자 모델을 통해 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 피터 반 블리트의 공공된 전략을 기반으로 하여 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 배당 수익률을 보이는 종목을 찾고자 한다.
MPC는 오일 & 가스 운영 산업에 속한 대형 가치주이다. 2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용하여 평가된 MPC의 점수는 100%로, 이는 회사의 기초 여건과 주식의 가치 평가에 완전히 기반을 두고 있다. 통상적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이하의 표는 이 전략의 기준에 따라 해당 주식이 각 테스트를 통과했는지 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동등한 가중치를 갖거나 독립적이지는 않으나, 이 표는 전략의 기준을 고려한 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시가총액: 통과
표준 편차: 통과
12개월 마이너스 1 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 등급: 통과
마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션의 세부 분석
투자에 있어, 더 많은 수익을 얻기 위해서는 일반적으로 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인 투자의 세계에서는 한 가지 주요 예외가 존재한다. 낮은 변동성을 가진 주식은 높은 변동성을 가진 대조군보다 더 높은 성과를 거두며, 위험이 더 적다. 피터 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자이다. 그의 연구는 보수적 요인 투자로 이어졌으며, 그의 전략과 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출간으로 이어졌다. 반 블리트는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
부가적인 연구 링크
밸리디어는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 밸리디어는 장기간 시장을 능가한 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그를 포함한 구루들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
이 글에서 나타난 관점과 의견은 필자의 개인적인 관점이며, 나스닥, Inc.의 공식 입장을 반영하지 않을 수 있다.
