PROCTER & GAMBLE CO (PG)의 팩터 기반 주식 분석
나스닥닷컴의 보도에 따르면, PROCTER & GAMBLE CO (PG)는 대규모 성장주로 개인 및 가정용품 산업에 속해 있다. Validea의 멀티팩터 투자자 모델에 따르면, 이 주식은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순이익률을 가진 주식으로 평가받는다. Pim van Vliet의 전략을 바탕으로 한 이 모델은 안정적으로 높은 수익을 추구하기 위해 개발되었다.
PG의 멀티팩터 투자자는 75%의 점수를 받았으며, 이는 회사의 기초적인 재무 상태와 주식 평가에 기반한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 일정한 관심을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략의 세부 평가
PG는 시가 총액 측면에서 통과하였으며, 표준 편차도 통과하였다. 하지만, 12월에서 1월까지의 모멘텀 및 순 배당 수익률에서는 중립적인 평가를 받았고, 최종 순위에서는 실패하였다. Pim van Vliet의 연구에 따르면, 저변동성 주식은 고변동성 주식보다 더 좋은 성과를 나타내며, 리스크는 적다.
Validea는 투자 전설들의 전략을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 연구 서비스다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등의 전략을 따르고 있다.
