INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC(이하 ICE)는 대형 성장주로 투자 서비스 산업의 주요 기업이다. Validea의 전문가 기초 분석 보고서에 따르면, ICE는 Pim van Vliet의 다중 요인 투자 전략을 사용하여 분석했을 때 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 선호한다.
2025년 6월 7일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용해 분석한 ICE의 점수는 81%로, 회사의 기본적 재무 상태와 주식 평가에 기반한 결과다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심이 있음을, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 전략의 각 테스트에 주식이 부합하는지를 요약한다. 표의 기준들이 모두 동일한 가중치를 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가 총액:합격
표준 편차:합격
12개월 전후 모멘텀:중립
순 배당 수익률:중립
최종 순위:실패
Pim van Vliet은 보통 투자에서 더 높은 수익을 얻으려면 더 많은 리스크를 감수해야 한다고 알려져 있지만, 요인 투자 세계에서는 한 가지 중요한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식이 더 높은 변동성의 주식들을 초과할 수 있다는 점을 입증한 것이다. Vliet은 Robeco Asset Management의 Conservative Equities 담당자로 보수적 요인 투자에 대한 연구로 인해 이러한 전략을 고안했고, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 출간했다. 그는 로테르담에 있는 에라스무스 대학교에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 전설적인 투자자들의 알려진 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch 및 Martin Zweig와 같은 시장에서 오랜 기간에 걸쳐 뛰어난 성과를 보인 인물들의 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
