제너럴 일렉트릭 주식에 대한 발리데아의 기초 분석 보고서가 공개되었다. 제너럴 일렉트릭 코퍼레이션(GE)은 대형 성장주이며 항공우주 및 방위 산업에 속한 기업이다.
6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 발리데아의 투자 모델에 따르면 GE는 현재 22개의 구루 전략 중에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 중 멀티팩터 투자자 모델이 돋보이며, 이는 네덜란드 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받은 빔 반 블리엣의 전략을 기반으로 한다.
이 모델은 변동성이 낮지만 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 탐색하는데 중점을 둔다. GE는 이 전략에서 87%의 점수를 받았으며, 이는 이 기업의 기초적 재무 상태와 주식의 평가에 기반한 것이다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 이 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 기준에 따라 주식이 각 테스트를 통과했는지를 요약한 것이다. 주목할 점은 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 서로 독립적이지는 않다.
시장 자본: 통과 표준 편차: 통과 12-1 모멘텀: 중립 순 배당 수익률: 중립 최종 순위: 탈락
제너럴 일렉트릭의 상세 분석
GE의 구루 분석과 기초 분석은 각각 링크를 참고할 수 있다. 빔 반 블리엣에 대한 추가 정보를 보면, 리스크와 수익의 관계에서 변동성이 낮은 주식이 변동성이 높은 주식보다 뛰어난 성과를 내며 적은 리스크로 달성할 수 있다는 연구가 있다.
빔 반 블리엣은 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부문을 이끌고 있으며, 보수적 요소 투자에 관한 연구는 그의 전략의 기초가 되었다. 그의 책 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”에서 이를 다루고 있다.
발리데아는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 지웨그와 같은 시장을 장기적으로 능가한 구루들의 전략을 따르고 있다.
