FactSet Research Systems (NYSE:FDS)라는 금융 데이터 및 기술 공급 회사는 투자 관리 소프트웨어와 정보를 제공한다. 이 회사는 8월 회계연도 종료에 맞춰 6월 23일 경에 Q3 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스 추정치에 따르면, 주당 4.30달러의 수익을 예상하고 있는데, 이는 전년 동기의 4.37달러에서 다소 줄어든 수치다. 반면 매출은 전년대비 5.1% 증가한 5억8천7백만 달러에 이를 것으로 예상된다. 이 성장은 부의증대 및 기관 고객의 수요 증가에 의해 주도될 가능성이 있으며, 기존의 구독 계약으로부터 발생하는 연간 반복 수익도 증가할 것으로 보인다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 회사의 현재 시가총액은 160억 달러며, 지난 12개월 동안의 매출은 23억 달러였다. 운영 수익은 7억 1천 1백만 달러, 순이익은 5억 4천 3백만 달러로 운영적 수익성을 보였다. 이 외에도 Trefis High Quality 포트폴리오는 S&P 500을 초과하여 91% 이상의 수익을 창출했다.
지난 5년간 20회의 실적 데이터 포인트가 기록되었으며, 10 건의 긍정적인 반응과 10 건의 부정적인 반응이 관찰되었다. 요약하자면, 긍정적인 1일 수익률은 50% 확률로 발생했다. 만약 지난 3년의 데이터를 고려하더라도 이 비율은 동일하다. 긍정적인 수익률의 중앙값은 3.6%이며, 부정적인 수익률의 중앙값은 -4.3%다.
추가 데이터로 실적 발표 후 5일(5D)과 21일(21D)의 수익률이 요약된 통계를 포함한다. 1D와 5D 수익률 사이의 상관 관계는 상대적으로 낮은 리스크 전략을 구현할 때 유용하다. 예를 들어, 만약 1D와 5D가 가장 높은 상관 관계를 보인다면, 투자자는 실적 발표 후 1일 수익률이 양수인 경우 다음 5일 동안 “롱” 포지션을 취할 수 있다.
S&P 500, S&P 미드캡 및 Russell 2000의 조합을 초과한 Trefis RV 전략에 대한 더 많은 정보를 배우고 싶다면 주식을 개별적으로 소유하였을 경우보다 더 부드러운 상승세를 제공할 수 있는 High Quality 포트폴리오를 고려해보는 것도 좋다. 초기 설립 이후 91% 이상의 수익률을 기록하였다.
