Validea의 ELEVANCE HEALTH INC(ELV)의 전문가 펀더멘털 보고서가 공개되었다. Validea의 22가지 전문가 전략 중 ELV는 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 한 멀티팩터 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다.
이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다. ELV는 대형 성장을 보여주는 손해 및 건강 보험 산업에서의 주식으로, 회사의 기본 펀더멘털과 주식 가치 평가를 기반으로 이 전략에서 81%의 점수를 기록하였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 갖고 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략의 각 테스트에 의해 주식이 충족되는지 여부를 요약한 표에서는 모든 기준들이 동일한 비중으로 평가되지 않고 독립적이지 않지만, 이 표는 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 마이너스 한 달 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
ELV의 상세 분석에 따르면, Pim van Vliet는 위험을 더 많이 취할수록 수익이 증가하는 것이 일반적이라고 말한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 한 가지 큰 예외가 있다는 것이 증명되었다. 낮은 변동성의 주식은 높은 변동성의 주식보다 위험이 적고 더 나은 성과를 발휘한다는 사실이다.
Pim van Vliet는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 책임자로, 보수적 요인 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창출로 이어졌으며, ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책 출판의 배경이 되었다.
Validea는 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 주식 분석과 장기간 시장을 능가했던 전문가 모델 포트폴리오를 제공한다. 추가적인 정보는 Validea 홈페이지에서 확인할 수 있다.
