Validea의 데어 & 컴퍼니(DE)의 구루 펀더멘털 리포트에서 DE 주식에 대한 멀티팩터 투자자 모형이 높은 점수를 받았다. 이 모형은 Pim van Vliet의 공개된 전략에 기초한 것으로, 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순지불 수익률을 갖춘 주식을 찾는다.
2025년 6월 25일에 발표된 나스닥닷컴의 보도에 따르면, DEERE & COMPANY는 건설 및 농업 기계 산업의 대형주 가치주로, 이 전략에 따라 87%의 점수를 받았다. 이는 주식의 기본 펀더멘털과 밸류에이션을 기반으로 한 평가다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가질 수 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
아래의 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 비중을 갖는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 전략의 기준 안에서 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다:
주목
- 시가총액: 통과
- 표준편차: 통과
- 12-1 모멘텀: 중립
- 순지불 수익률: 중립
- 최종 등급: 실패
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적 주식의 책임자를 맡고 있으며, 보수적 펙터 투자에 대한 연구로 이 전략을 만들었다. 이 전략은 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출간으로 이어졌다.
Validea는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 쯔바이그와 같은 시장을 오랜 기간 능가한 투자 전설의 전략을 따르고 있다.
