일반전기 회사(GE)에 대한 Validea의 펀더멘털 리포트
나스닥닷컴의 보도에 따르면, Validea의 Guru 펀더멘털 리포트에서 GENERAL ELECTRIC CO(GE)의 성과를 분석하였다. Validea의 22가지 멘토 전략 중 GE는 Pim van Vliet의 공시된 전략에 기반한 Multi-Factor Investor 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성의 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 하고 있다.
GE의 분석
GE는 항공우주 및 방위 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 전략 하에서의 점수는 81%로, 이는 기업의 기본적 요소와 주식의 평가에 기반한 것이다. 80% 이상의 점수는 보통 이 전략이 그 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타내는 것으로 간주된다.
전략 기준에 따른 평가
아래 표는 이 전략의 각 기준을 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 같은 비중을 갖는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 전략의 기준 내에서 이 주식의 강점과 약점을 간단히 볼 수 있다.
- 시장 자본: 패스
- 표준 편차: 패스
- 12분의 1 모멘텀: 중립
- 순 배당 수익률: 중립
- 최종 순위: 실패
Pim van Vliet 소개
투자에서는 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 것이 일반적이다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 큰 예외가 있다. 저변동성 주식은 고변동성 주식보다 높은 성과를 보이고 더 적은 위험을 받는다. Pim van Vliet는 로베코 자산관리의 보수적인 주식 부서를 이끌고 있다. 그의 보수적인 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출로 이어졌으며, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책으로 출판되었다. 그는 에라스무스 로테르담 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사학위를 보유하고 있다.
Validea 소개
Validea는 월스트리트의 전설적인 투자 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등을 포함하여 장기적으로 시장을 초과하는 성과를 낸 구루들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
