Validea의 록웰 오토메이션 주식(Rockwell Automation Inc, 이하 ROK)에 대한 전문가 기본 보고서에 따르면 22개의 전략 중 ROK는 Pim van Vliet의 멀티 팩터 투자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지는 동시에 강한 모멘텀과 높은 순배당수익률을 가진 주식을 찾는 전략이다.
록웰 오토메이션은 전자 계측 및 제어 산업에 속하는 대형 성장 주식이다. 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용한 ROK에 대한 평가는 기업의 기초 재무 사항과 주식 평가에 기반하여 93%를 기록했다. 일반적으로 80% 이상의 평가는 해당 주식에 대한 전략적 관심을 뜻하며, 90% 이상의 평가는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 표에 나열된 모든 기준이 동등한 비중을 가지는 것은 아니며 독립적인 것도 아니지만, 전략의 기준에 부합하는 강점과 약점을 간략히 개요로 보여준다.
시장 캡: 합격, 표준편차: 합격, 12개월 마이너스 1 모멘텀: 중립, 순배당수익률: 중립, 최종 순위: 합격
록웰 오토메이션에 대한 상세 분석은 ROK의 기본 분석과 Pim van Vliet 대해 추가 정보를 제공한다. 흔히 투자가 높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다고 하지만, 특정 상황에서는 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성을 가진 주식을 초과 성과를 낼 수 있다. Pim van Vliet은 이 연구를 바탕으로 ‘위험이 낮은 주식에서 고수익’이라는 모순적인 주식 시장 패러독스를 설명하며 ‘High Returns From Low Risk’라는 저서를 출간했다.
Validea는 투자 전설들의 전략을 따라가는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등 시장을 장기적으로 초과 성과를 낸 거인들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
