나이키(NIKE INC, NKE)의 계량적 주식 분석에 대한 Validea의 전문가 분석 보고서가 공개되었다. Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중, 나이키는 멀티 팩터 투자자 모델을 사용한 분석에서 가장 높은 점수를 기록하였다. 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 배당 수익률을 가진 주식을 선호한다.
나이키 주식은 대형 성장주로서 신발 산업에 속해있다. 이 전략에 따른 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 가치평가를 근거로 75%의 점수를 받았다. 이런 점수는 일반적으로 이 전략이 주식에 어느 정도 관심을 가지고 있음을 시사하며, 80% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약하고 있다. 이 표에 나열된 기준은 모두 동등한 비중을 두지 않으며 독립적이지 않지만, 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
Pim van Vliet에 대한 추가 연구 자료에 따르면, 투자를 할 때 일반적으로 더 높은 위험을 감수해야 더 큰 수익을 얻을 수 있다. 하지만 팩터 투자 세계에는 예외가 있다. 저변동성 주식이 고변동성 주식보다 더 우수한 성과를 보이며, 위험도 낮게 나타난다. Pim van Vliet 박사는 로벡코 자산관리의 보수적 주식 수석이다. 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창안과 “낮은 위험에서의 높은 수익“이라는 책의 출판으로 이어졌다.
Validea는 투자 전망으로 오래된 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. 주식 분석과 모형 포트폴리오를 제공하며, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등의 전략을 포함하고 있다.
