CITIGROUP INC에 대한 Validea의 구루 펀더멘탈 보고서다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, C는 Pim van Vliet의 다중 요인 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다.
2025년 6월 8일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 다중 요인 모델은 낮은 변동성을 가진 주식 중 강한 모멘텀과 높은 순 지불 수익률을 가지고 있는 주식을 찾는다.
CITIGROUP INC는 투자 서비스 산업에 속한 대형 가치주다. 이 전략을 사용한 평가 점수는 회사의 기본적 요소와 주식의 가치 평가를 기반으로 하여 93%를 기록했으며, 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가진다는 것을 나타내고 90%% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족시키는지를 요약한 것이다. 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적으로 평가되는 것은 아니지만, 이 표는 전략 기준의 컨텍스트에서 증권의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 12-1 모멘텀: 중립
- 순 지불 수익률: 중립
- 최종 등급: 통과
시티그룹의 상세 분석
투자에서는 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 하지만 요인 투자에서 이 법칙에는 주요한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식을 능가하며, 더 낮은 위험으로 그 결과를 도출해 낸다.
피밴 블리트는 로베코 자산 관리의보수적 주식의 책임자다. 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 생성으로 이어졌고
