Validea의 골드만 삭스 그룹(GOLDMAN SACHS GROUP INC, GS)에 대한 전문가 펀더멘탈 보고서다. Validea가 따르는 22개의 투자 전략 중, GS는 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 한 ‘멀티팩터 인베스터’ 모델을 통해 가장 높은 점수를 받고 있다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 배당 수익률을 가진 주식을 추구한다.
골드만 삭스 그룹(GS)은 투자 서비스 산업에 속한 대형 가치 주식이다. 이 전략을 사용한 평가는 93%로, 이는 회사의 기본적인 펀더멘탈과 주식의 가치 평가에 기초한 것이다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다. 2025년 6월 8일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략은 다양한 요소를 동시에 고려하여 잠재적인 가치가 높은 주식을 선별하는 데 중점을 두고 있다.
다음의 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족했는지를 요약하고 있다. 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 유력한 요소와 취약점을 간단히 보여준다.
시가총액: 합격
표준편차: 합격
12개월 마이너스 1리듬: 중립
순배당수익률: 중립
최종 순위: 합격
골드만 삭스 그룹(GS)의 상세 분석
투자에 있어서, 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수하는 것이 일반적이다. 그러나 팩터 투자 세계에는 이와 같은 일반적인 규칙의 예외가 존재한다. 낮은 변동성을 가진 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 적은 위험으로 장기적으로 더 높은 성과를 내는 경우가 있다. Pim van Vliet는 Robeco 자산운용에서 보수적 주식의 책임자를 맡고 있으며, 그의 보수적 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창립으로 이어졌다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 투자 전설의 출판 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크와 같은 오랜 시간 시장을 능가해 온 전문가들의 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
