힐튼 월드와이드 홀딩스에 대한 양적 주식 분석
발리데아의 구루 펀더멘탈 보고서에 따르면, 힐튼 월드와이드 홀딩스 (HLT)는 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중에서 핌 반 블리트의 멀티 팩터 투자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 네트 페이아웃 수익률을 가진 주식을 찾는 전략이다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 힐튼 월드와이드 홀딩스 (HLT)는 대형 성장주로, 호텔 및 모텔 산업에 속해 있다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 평가를 기반으로 87%이며, 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 대한 관심을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준들이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지 않을 수 있지만, 전략의 기준에서 해당 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 12-1 모멘텀: 중립
- 네트 페이아웃 수익률: 중립
- 최종 순위: 실패
핀 반 블리트는 투자 세계에서 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다는 일반적인 믿음과는 달리, 낮은 변동성 주식이 상대적으로 높은 변동성을 가진 주식보다 더 우수한 성과를 보이며 위험이 적다는 것을 입증한 연구를 통해 보수적인 주식 전략을 개발했다. 그는 로베코 자산 관리사의 보수적 주식 부서장으로, 이 전략을 창안했고 자신의 저서 "낮은 위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설"을 통해 이를 발표했다. 변동성이라는 용어는 주식의 가격 변화의 폭을 나타내며, 낮은 변동성 주식은 가격 변화가 상대적으로 작은 주식을 말한다.
발리데아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크와 같은 투자 전설들의 전략을 바탕으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다.
