밸리데아의 크로거(Kroger Co)에 대한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 크로거는 저변동성이면서도 꾸준한 모멘텀과 높은 순지급 수익률을 가지는 주식을 찾는 Pim van Vliet의 다중요인 투자 모델에서 가장 높은 등급을 받고 있다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 크로거는 대형 성장주로써 소매(식료품) 산업에 속한다. 이 전략을 사용할 때의 등급은 기업의 기초적인 펀더멘털과 주가 평가를 기반으로 100%이다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 전략의 각 항목을 주식이 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략 기준의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
마켓 캡: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순지급 수익률: 중립
최종 순위: 통과
크로거의 저변동성 주식은 보통 높은 변동성 주식보다 더 높은 수익을 내며 위험은 적은 것으로 알려져 있다. 이 전략은 이에 대한 Pim van Vliet 박사의 연구에서 비롯되었으며, 그는 로베코 자산관리사의 보수적 주식 부서를 이끌고 있다. 그의 연구는 ‘위험은 낮지만 높은 수익: 놀라운 주식 시장의 역설’이라는 책으로도 출간되었다.
밸리데아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등 시장에서 오랜 기간 동안 우수한 성과를 나타낸 투자 전설들의 전략을 따르며 투자 연구를 제공하는 서비스이다.
