2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Validea의 유니온 퍼시픽 코퍼레이션 (UNP)에 대한 전문가 기반 펀더멘털 보고서가 공개되었다. 유니온 퍼시픽은 철도 산업 내 대형 성장주로 확실한 펀더멘털과 가치 평가에 따라 이 모델에서 75%의 점수를 획득했다. 보통 80% 이상의 점수는 모델이 해당 주식에 관심을 가질 가능성이 높다는 것을 의미하며, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다.
Pim van Vliet의 다요인 투자 모델에 따르면, 이 모델은 주식의 낮은 변동성이 강한 모멘텀과 높은 순수입 수익률을 갖춘 주식을 찾는다. Validea가 따르는 22개의 전략 중, UNP는 그 중에서도 다요인 투자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다.
주식이 이 전략의 각 테스트를 만족시키는지를 요약한 표가 있다. 모든 기준이 동일한 비중을 가지거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략의 기준에 비추어 유가 증권의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시장 가치: 통과 표준 편차: 통과 12개월 모멘텀: 중립 순수입 수익률: 중립 최종 순위: 실패
Van Vliet는 보통 투자에서 더 높은 수익을 위해 더 높은 위험을 감수해야 하지만, 낮은 변동성 주식은 더 높은 변동성을 지닌 주식보다 더 나은 성과를 내며 위험은 적다는 것을 입증하였다. Van Vliet는 로베코 자산 관리의 보수적 자산 팀의 책임자로 이 전략을 개발하고 해당 주제에 관한 책 ‘Low Risk로부터의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책을 출판하였다.
Validea는 투자 전설들의 전략을 따라 장기적인 시장 초과 성과를 보인 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등과 같은 인물들이 포함되어 있다.
