Validea의 투자 전문가 보고서에 따르면, 씨티그룹 주식이 피임 밴 블리트의 멀티팩터 투자 모델에서 높은 평가를 받은 것으로 나타났다. 해당 전략은 낮은 변동성을 가지면서도 강력한 모멘텀과 높은 순 수익률을 보유한 주식을 찾고 있다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 씨티그룹은 투자 서비스 산업에서 대형 성장 주식으로 분류되며, 이 전략에 따라 기업의 기초 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 근거해 100%의 점수를 받았다. 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 갖고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
해당 전략의 다양한 테스트를 통해 씨티그룹 주식이 어떻게 평가되었는지 요약한 표가 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지도 않지만, 이 표는 전략의 기준에서 해당 증권의 강점과 약점을 대략적으로 파악할 수 있도록 도와준다.
시가총액: PASS, 표준편차: PASS, 12-1 모멘텀: 중립, 순 수익률: 중립, 최종 순위: PASS
피임 밴 블리트는 로베코 에셋 매니지먼트의 보수적 주식 부문을 책임지고 있으며, 보수적 팩터 투자에 관한 그의 연구는 이 전략의 기초가 되었다. 그는 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 집필했으며, 이 책에서 높은 변동성을 가진 주식보다 낮은 변동성을 가진 주식이 더 높은 수익을 제공할 수 있다는 점을 제시했다.
Validea는 투자 전설들의 전략에 기반하여 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그와 같은 인물이 시장에서 장기적으로 높은 성과를 거둔 전략을 따르고 있다.
